Pokyny

Hodnotenie

Príklad 1: Modelovanie HDP

Naštudujte si v časti 4.1 prvých cvičení o ARIMA modeloch prácu s knižnicou WDI, ktorá umožňuje prístup k dátam Svetovej banky.

Pomocou tejto knižnice WDI nájdite a stiahnite dáta pre zvolený štát, ktoré vyjadrujú v nejakej podobe HDP na obyvateľa, napr. NY.GNP.PCAP.CD (GDP per capita, current USD) NY.GNP.PCAP.KD (GDP per capita, constant 2000 USD) alebo iné. Vo vašom riešení napíšte, čo konkrétne vaše dáta vyjadrujú. Každý/každá dvojica má iné dáta, teda inú dvojicu “štát, použitý indikátor”. Môže sa teda napríklad stať, že dve úlohy používajú dáta pre ten istý štát, ak modelujú iný indikátor.

Budeme modelovať diferencie logaritmov HDP. Často je AR(1) model dobrým modelom. Zistite, či je to tak aj vo vašom prípade a svoje tvrdenie o vhodnosti/nevhodnosti tohto modelu pre vaše dáta vysvetlite.

V závislosti na výsledku odpovedzte - so stručným vysvetlením a uvedením relevantných výstupov - ešte na nasledjúcu otázku:

Príklad 2: Výpočty so stacionárnym AR(2) procesom.

Uveďte príklady parametrov \(\delta\), \(\alpha_1\), \(\alpha_2\), pri ktorých je proces \[x_t = \delta + \alpha_1 x_{t-1} + \alpha_2 x_{t-2} + u_t\] stacionárny. Ďalej pracujte s týmto procesom.

Odvoďte prvých desať

Pri odvodení nepoužívajte všeobecné výsledky zo slajdov, ale robte všetky potrebné odvodenia. Okrem odvodených vzťahov (napríklad diferenčných rovníc) uveďte aj číselné výsledky.

Získané výsledky skontrolujte výpočtom požadovaných hodnôt v R-ku.