Pokyny

ARIMA modelovanie (7 bodov)

Nájdite si vhodné dáta (t. j. také, pre ktoré nájdete vhodný ARIMA model).

Dáta majú byť bez pravidelnej sezónnosti. Pravidelnú sezónnosť majú napríklad mesačné hodnoty teploty alebo prietoku riek, sezónne neočistené kvartálne hodnoty HDP, dáta AirPassengers zo začiatku semestra a pod. - je to na grafe s priebehom jasne viditeľné. Ak počas hľadania dát na takéto dáta narazíte, odložte si ich, zídu sa v poslednej domácej úlohe.

Z dát vynechajte niekoľko posledných hodnôt. Tieto nebudete používať pri hľadaní modelu, ale použite ich na zhodnotenie kvality predikcií.

V domácej úlohe:

Testovanie jednotkového koreňa (3 body)

Súčasťou predchádzajúceho zadania bolo testovanie jednotkového koreňa. V poslednom kroku (po prípadnom predchádzajúcom diferencovaní) nastala situácia, že v dátach nebol ani trend, ani jednotkový koreň, a preto ich nebolo potrebné diferencovať.

Podrobne vysvetlite, čo sa tam dialo. Napíšte, aké dáta ste testovali a uveďte ich graf. Napíšte, ktorou formou ADF testu (drift, trend, none) ste ich testovali a ako vyzeral výstup. Potom odpovedzte na otázky zo slajdu 43 prednášky http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/cr20/slajdy/cr05.pdf.