Cvičenie 12: Black - Scholesova rovnica: numerické riešenie (3)

Implicitná a explicitná schéma

Doteraz sme pracovali s implicitnou schémou na riešenie transformovanej rovnice. Naprogramujte teraz explicitnú schému. Ukážte na príkladoch, že v závislosti od voľby časového a priestorového kroku, táto metóda dáva/nedáva dobrú aproximáciu riešenia. Čo je dôvodom týchto rozdielov?

Oceňovanie amerických opcií

Postup riešenia rovnice pre u v prípade európskej opcie:

Postup riešenia rovnice pre u v prípade americkej opcie:

Druhá časť praktickej časti druhej písomky

Napíšte program na oceňovanie americkej call opcie a vypočítajte hodnotu tejto opcie v závislosti od ceny akcie, ak zvyšné parametre sú: Zostrojte graf, na ktorom bude payoff call opcie a jej cena (v závislosti od ceny akcie S). Ďalej zostrojte tabuľku, v ktorej bude cena akcie a príslušná hodnota americkej call opcie.


Cvičenia z finančných derivátov
Beáta Stehlíková, 2008