Cvičenie 1
-
Pre nasledujúce stratégie nakreslite graf payoff diagram stratégie (pre zvolené expiračné ceny opcií)
- Zvoľte si volatilitu akcie a úrokovú mieru. Do obrázku z prvej úlohy dokreslite cenu stratégie podľa Black-Scholesovho vzorca pre niekoľko časov do expirácie.
- Pre zadanú cenu stratégie nájdite interval pre cenu akcie v čase expirácie, v ktorom je stratégia zisková.
- Predpokladajme, že cena stratégie sa rovná Black-Scholesovej cene. Pre zvolené parametre vyčíslite interval z predchádajúcej otázky.
|