![]() | Na stránke Chicago Board Options Exchange zvoľte v menu Quotes - Delayed Quotes Beta. |
![]() | Tu vyberte Advanced Charts. Zadajte kód firmy (napr. IBM, MSFT = Microsoft, GM = General Motors, ...), pre ktorú chcete zobrazoť ceny akcií. Môžete napísať aj názov firmy, dostanete zoznam firiem, z ktorého vyberiete tú, ktorú chcete zobraziť. |
![]() | Teraz môžete meniť hodnoty Timeframe a Frequency. Kliknutím na Refresh chart dostanete príslušný graf. |
Cvičenie 1 Zobrazte niekoľko grafov pre akcie zvolenej firmy - tak, aby ste videli dlhodobý trend aj fluktuácie počas krátkeho obdobia. |
Cvičenie 2 V súbore google.txt sú denné ceny akcií firmy Google od od 7. februára 2007 do 7. februára 2008. Načítajte ich do Matlabu a zobrazte vývoj cien v čase. Vytvorte vektor s hodnotami výnosov a zobrazte ich vývoj. |
Cvičenie 3
|
Cvičenie 4 Zakreslite do jedného grafu niekoľko realizácií Wienerovho procesu. |
Cvičenie 5
|
Cvičenie 6
|
Cvičenie 7
|
Cvičenie 8 Aké je pravdepodobnostné rozdelenie hodnoty Brownovho pohybu v čase t? |
Cvičenie 9 Vygenerujte niekoľko realizácií geometrického Brownovho pohybu so zvolenými parametrami. Ako sa mení typický priebeh procesu, keď meníme hodnoty parametrov? |
Cvičenie 10 Ukážte, že hodnota geometrického Brownovho pohybu v čase t je náhodná premenná s lognormálnym rozdelením. Aké sú parametre tohto rozdelenia? |
Cvičenie 11 Uvažujme rok ako jednotku času (t.j. t = 1 znamená jeden rok) a ![]() |
Cvičenie 12
|
Cvičenie 13 Predpokladajme, že sa cena akcie riadi geometrickým Brownovym pohybom s uvedenými parametrami. 7.2.2008 bola jej cena 504.95 USD.
|
Cvičenie 14 Nájdite strednú hodnotu a pravdepodobnostné rozdelenie ceny akcie na začiatku roka 2010, ak použijete
|
Beáta Stehlíková (www)
Cvičenia z finančných derivátov, LS 2008/2009