function [cena]=EuroCall(s,e,tau,r,sigma)
% cena europskej call opcie podla Black-Scholesovho vzorca
% nulove dividendy
%
% EuroCall(s,e,tau,r,sigma)
% s = cena akcie
% e = expiracna cena
% tau = expiracia (v rokoch)
% r = urokova miera (p.a., ako desatinne cislo, t.j. 0.01 = 1%
% sigma = volatilita (rocna, ako desatinne cislo, t.j. 0.3 = 30%

d1=(log(s./e)+(r+0.5*sigma.^2).*tau)./(sigma.*sqrt(tau));
d2=(log(s./e)+(r-0.5*sigma.^2).*tau)./(sigma.*sqrt(tau));
cena=s.*normcdf(d1)-e.*exp(-r*tau).*normcdf(d2);
