% ----------------------------------------
% Zavislost ceny call opcie od volatility
% ---------------------------------------

% graf x=sigma, y=cena
s=85.2;
e=80;
r=0.01;
tau=0.5;
v=11.12;

sig=0.01:0.01:0.5;
ceny=EuroCall(s,e,tau,r,sig);
cenaReal=v*ones(length(sig));
plot(sig,ceny,sig,cenaReal);

% ULOHA: 
% Ake su limity EuroCall(s,e,tau,r,sig) pre sig->0 a pre sig->infty
% Pre ake ceny opcie existuje implikovana volatilita?            

% ----------------------------------------
% Vypocet implikovanej volatility
% ---------------------------------------

global s;
global e;
global tau;
global r;
global v;

s=85.2;
e=80;
r=0.01;
tau=0.5;
v=11.12;

% hladame nulovy bod tejto funkcie
plot(sig,rozdiel(sig),sig,0*ones(length(sig)));
fzero(@rozdiel,0.4)

% ----------------------------------------
% Cvicenie
% ---------------------------------------

% Zvolte si akciu a opcie s roznymi expiracnymi cenami.
% Vypocitajte implikovane volatility
% Zakreslite ich do grafu (x=expiracna cena, y=volatilita)

% e=[100; 105; 110]
% v=[...]
%
% for i=...
% impl(i)=fzero(...);
% end;