% ULOHA 1

% Konstantne parametre: 
%
% volatilita akcie sigma 
% parameter c (vyjadrujuci rozdiel bid a ask cien akcie, t.j. transakcne naklady)
% opcia - expiracna cena, expiracny cas
% urokova miera

% Pre rozne casy deltaT medzi zaistovanim portfolia vypocitajte Lelandovo cislo.
% Znazornite rozdiel bid a ask ceny opcie ako funkciu ceny akcie S.
% Pre aku cenu S je rozdiel maximalny?

%----------------------------------------------------------------

% ULOHA 2

% Dokazte, ze podla Lelandovho modelu je rozdiel medzi ask a bid cenou put
% opcie je rozdiel medzi ask a bid cenou call opcie (s rovnakou expiracnou
% cenou a rovnakym expiracnym casom). 






