Numerické riešenie Black-Scholesovej PDR (II.)

:: Konvergencia Gauss-Seidelovej metódy ::

:: Rýchlosť konvergencie metódy ::

:: SOR (successive over relaxation) metóda

:: Cvičenie ::

Upravte funkciu gs.m tak, aby počítala zadanú sústavu SOR metňodou so zadaným parametrom . img:
img
Použite ju na výpočet numerického riešenia ceny call opcie - hlavný program zostáva rovnaký, jediná zmena je, že namiesto funkcie gs voláte funkciu sor.

:: Ďalšie úlohy na precvičenie ::

  1. Naprogramujte numerický výpočet ceny put opcie.

    Okrajové podmienky: ak je cena akcie S blízka nule, cena put opcie je približne E*exp(-r*tau)-S*exp(-D*tau), ak je cena akcie veľmi veľká, cena put opcie je blízka nule.


Cvičenia z finančných derivátov, 2011
Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava


E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!