Oceňovanie amerických opcií

:: Numerické riešenie ::

:: Porovnanie numerického oceňovania európskej a americkej opcie ::

Európska opcia - postup riešenia rovnice pre u Americká opcia - postup riešenia rovnice pre u

:: Cvičenie ::

Podľa uvedeného algoritmu naprogramujte numerické oceňovanie amerických opcií.

:: Ďalšie príklady na precvičenie ::

  1. Príklad, ktorý bude na druhej písomke, môžete si teda pripraviť odpoveď:
    pisomka
    Tu sú výsledky pre opciu s expiráciou o tri mesiace (ostatné parametre sú rovnaké), môžu byť užitočné pri nastavovaní parametrov numerickej schémy:
    3m-vysledky


Cvičenia z finančných derivátov, 2011
Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava


E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!