Definujeme v Matlabe funkcie, ktoré vrátia payoff call opcie
function [cp]=CallPayoff(S,E)
cp=max(S-E,0)
a put opcie
function [pp]=PutPayoff(S,E)
pp=max(E-S,0)
Teraz môžeme kresliť payoff diagram a profit diagram (payoff znížený o cenu stratégie - týmto vlastne predpokladáme, že úroková miera je nulová, ale vzhľadom na nízke úrokové miery a nie veľmi dlhý čas zostávajúci do expirácie to nespôsobuje veľký rozdiel).
% payoff a profit call opcie s E=50 USD, ak jej cena je 5 USD
s=0:10:100;
figure(1);
plot(s,CallPayoff(s,50));
grid on;
xlabel('cena akcie v case expiracie'); ylabel('payoff');
figure(2);
plot(s,CallPayoff(s,50)-5);
grid on;
xlabel('cena akcie v case expiracie'); ylabel('profit');
Výsledok: