Numerické riešenie Black-Scholesovej PDR (II.)

:: Konvergencia Gauss-Seidelovej metódy ::

:: Rýchlosť konvergencie metódy ::

:: SOR (successive over relaxation) metóda

:: Cvičenie ::

Upravte funkciu gs.m tak, aby počítala zadanú sústavu SOR metňodou so zadaným parametrom . img:
img
Použite ju na výpočet numerického riešenia ceny call opcie - hlavný program zostáva rovnaký, jediná zmena je, že namiesto funkcie gs voláte funkciu sor.


Cvičenia z finančných derivátov, 2012
Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava


E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!