function [cp]=CallPayoff(S,E) cp=max(S-E,0); endfunction;a put opcie
function [pp]=PutPayoff(S,E) pp=max(E-S,0); endfunction;Rozdiely oproti Matlabu:
Teraz môžeme kresliť payoff diagram a profit diagram (payoff znížený o cenu stratégie - týmto vlastne predpokladáme, že úroková miera je nulová, ale vzhľadom na nízke úrokové miery a nie veľmi dlhý čas zostávajúci do expirácie to nespôsobuje veľký rozdiel).
[cv1payoff.sci] - súbor pre Scilab:
|
Link: http://www.theoptionsguide.com/
0 S E2 | E2 S E1 | E1 S | |
portfólio 1 | 0 | 0 | S- E1 |
portfólio 2 | 0 | S- E2 | S- E2 |
porovnanie | 0=0 | 0 S- E2 | S- E1 S- E2 |
Expiračná cena | Cena call opcie |
10 | 30 |
15 | 26 |
20 | 27 |
25 | 23 |
30 | 19 |
[cv1arbitraz.sci] - súbor pre Scilab:
|
[Vzorová písomka, 2008]