// I. Pravdepdobnostne rozdelenie ceny akcie

// hustota S(t) pri danej hodnote s0=S(0)
// ak pre S predpokladame geometricky BP S(0)*exp(mi*t+sigma*w(t))
function [pdf]=hustotaS(s,mi,sigma,s0,t)
    miPom=log(s0)+mi*t;  
    sigma2Pom=t*sigma^2;  
    pdf=exp(-(log(s)-miPom).^2/(2*sigma2Pom))./(s*sqrt(2*%pi*sigma2Pom)); 
endfunction

// Graf: vlavo presna hustota, vpravo histogram zo simulacii

figure;
subplot(1,2,1);
s= // vhodny rozsah premennej s (ceny akcie)
f= // hustotaS(...) funkcne hodnoty hustoty;
plot(s,f);


subplot(1,2,2);
n01=rand(1,1000,"normal");
// VYGENERUJTE HODNOTY
Ssim= // simulovane hodnoty 
      // v cykle randn(); alebo vektorovo rand(1,1000,"normal")
// HISTOGRAM: histplot(n,data), n = pocet intervalov



// ---------------------------------

// II. Vypocet pravdepodobnosti

// mozeme pouzivat tuto funkciu normcdf
function [cdf]=normcdf(x)
    cdf=cdfnor("PQ",x,0,1);
endfunction



