Oceňovanie amerických opcií

:: Numerické riešenie ::

:: Porovnanie numerického oceňovania európskej a americkej opcie ::

Európska opcia - postup riešenia rovnice pre u Americká opcia - postup riešenia rovnice pre u

:: Cvičenie ::

Podľa uvedeného algoritmu naprogramujte numerické oceňovanie amerických call opcií.



Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava

E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/