Ekonomická a finančná matematika

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška

Jana Szolgayová (FMFI UK / IIASA, Austria):

Podmienená hodnota rizika a portfóliá reálnych aktív,

ktorá sa uskutoční v stredu 30.3.2011 o 15.00

v posluchárni C na FMFI UK.


Abstrakt prednášky:
Prezentácia bude venovaná niektorým výsledkom mojej dizertačnej práce. Tá sa zaoberá formuláciou a analýzou rôznych modelov voľby portfólia reálnych aktív, s využitím konceptu podmienenej hodnoty rizika. Motiváciou je aplikácia formulovaných modelov na problém optimálnej skladby investícií do nových kapacít v oblasti energetiky pod vplyvom neistej ceny emisií. Navrhnuté sú tri modely zohľadňujúce potrebné špecifiká uvažovaného problému, ktoré sú ďalej analyzované a vzájomne porovnané pre reálne vstupné dáta. Druhá časť prezentácie bude venovaná teoretickému porovnaniu klasickej Markowitzovej teórie portfólia s jedným z navrhnutých modelov v prípade normálne rozdelených výnosov reálnych aktív.
Autoreferát dizertačnej práce možno nájsť na internetovej stránke: http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/phd/szolgayova


Viac informácií o seminároch nájdete na web-stránke:
http://www.defm.fmph.uniba.sk
v časti "Aktuality a semináre".

Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF