| Ekonomická a finančná matematika http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum-old/ |
|
| Seminár CEF 28.9.2011 T.Bokes (FMFI UK) http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum-old/viewtopic.php?f=17&t=436 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | siebertova [ Str Sep 21, 2011 8:28 am ] |
| Predmet príspevku: | Seminár CEF 28.9.2011 T.Bokes (FMFI UK) |
Vážení kolegovia, pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Jeho obsahom bude prednáška Tomáš Bokes (FMFI UK): Pravdepodobnostné a analytické metódy oceňovania ázijských opcií amerického typu, ktorá sa uskutoční v stredu 28.9.2011 o 15.00 v posluchárni C na FMFI UK. Abstrakt prednášky: Analyzujeme tzv. floating strike ázijské opcie amerického typu s rôznym typom priemerovania a tzv. lookback opcie. Jedným z hlavných výsledkov je jednotná metóda na výpočet hodnoty hranice skorého uplatnenia blízko expirácie. Metóda je použiteľná pre ľubovoľný finančný derivát, ktorý sa dá transformovať na tvar Doob-Meyerovho rozkladu Snellovej obálky jeho diskontovanej pay-off funkcie. Výsledky získané pre hranicu skorého uplatnenia pre americký typ opčných stratégií vypočítané prezentovanou metódou sú konfrontované s výsledkami spočítanými metódou PSOR. Hranica skorého uplatnenia pre analyzované opcie je aproximovaná polynomickým rozvojom prvého stupňa. Rozvoj v blízkosti expirácie je odvodený na základe podmienky hladkého napojenia. Získané hodnoty sú konzistentné s už známymi hodnotami pre tzv. vanilla opcie. Taktiež uvádzame diferenciálnu rovnicu na výpočet voľnej hranice pre analyzované opcie. Táto rovnica je odvodená na základe modifikovanej Black–Scholesovej parciálnej diferenciálnej rovnice. Viac informácií o seminároch nájdete na web-stránke: http://www.defm.fmph.uniba.sk v časti "Aktuality a semináre". Tešíme sa na Vašu účasť, CEF |
|
| Stránka 1 z 1 | Všetky časy sú v GMT + 1 hodina |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|