|
Vážení kolegovia,
pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška:
Juraj Hledík (FMFI UK / VGSF):
Optimálne spravovanie portfólia na neúplnom trhu,
ktorá sa uskutoční v stredu 7.3.2012 o 15.00
v posluchárni C na FMFI UK.
Abstrakt prednášky:
Za predpokladu určitého tvaru investorových preferencií odvodíme metódu pre obchodovanie na finančných trhoch s európskym typom derivátov. Využívame pri tom poznatky o kvadratickom zaisťovaní na neúplných trhoch, kde neúplnosť je spôsobená tým, že zaisťujeme v diskrétnych časových okamihoch. Pri tvorbe danej stratégie odvodíme taktiež variačno-kovariančnú maticu pre zaistené európske deriváty. V konečnej fáze porovnáme našu stratégiu s dvoma všeobecne používanými spôsobmi zaisťovania pomocou monte carlo simulácie.
Tešíme sa na Vašu účasť,
CEF
|
Prihlásenie
Registrovať
FAQ
Hľadať
