| Ekonomická a finančná matematika http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum-old/ |
|
| Seminár CEF 7.3. J.Hledík (FMFI UK / VGSF) http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum-old/viewtopic.php?f=17&t=501 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | siebertova [ Str Feb 29, 2012 11:10 am ] |
| Predmet príspevku: | Seminár CEF 7.3. J.Hledík (FMFI UK / VGSF) |
Vážení kolegovia, pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Jeho obsahom bude prednáška: Juraj Hledík (FMFI UK / VGSF): Optimálne spravovanie portfólia na neúplnom trhu, ktorá sa uskutoční v stredu 7.3.2012 o 15.00 v posluchárni C na FMFI UK. Abstrakt prednášky: Za predpokladu určitého tvaru investorových preferencií odvodíme metódu pre obchodovanie na finančných trhoch s európskym typom derivátov. Využívame pri tom poznatky o kvadratickom zaisťovaní na neúplných trhoch, kde neúplnosť je spôsobená tým, že zaisťujeme v diskrétnych časových okamihoch. Pri tvorbe danej stratégie odvodíme taktiež variačno-kovariančnú maticu pre zaistené európske deriváty. V konečnej fáze porovnáme našu stratégiu s dvoma všeobecne používanými spôsobmi zaisťovania pomocou monte carlo simulácie. Tešíme sa na Vašu účasť, CEF |
|
| Stránka 1 z 1 | Všetky časy sú v GMT + 1 hodina |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|