|
Vážení kolegovia,
pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška:
Ľuboš Šesták (NBS,FMFI):
Viacfaktorový panelový model kreditných spredov a bezrizikovej
úrokovej miery eurozóny,
ktorá sa uskutoční v stredu 28.11.2012 o 15.00
v posluchárni C na FMFI UK.
Abstrakt prednášky:
Počas súčasnej finančnej krízy sa naplno prejavilo kreditné riziko
štátov, pričom epicentrom tohto problému sa stala eurozóna. Navrhujeme
nový panelový model pre výnosové krivky štátov eurozóny. Predpokladáme,
že okamžitá úroková miera je súčtom dvoch nepozorovateľných procesov:
bezrizikovej sadzby a kreditného spredu. Bezriziková sadzba je
spoločná pre všetky krajiny eurozóny, kým kreditný spred je samostatný
pre každú krajinu. Bezriziková úroková miera aj kreditné spredy sú
modelované všeobecne známym Cox, Ingersoll, Ross, alebo Chan, Karolyi,
Longstaff, Sanders procesom. Model je kalibrovaný na denných dátach
výnosových kriviek jednotlivých krajín eurozóny od začiatku jej
existencie až do 3. februára 2012.
Tešíme sa na Vašu účasť,
CEF
|
Prihlásenie
Registrovať
FAQ
Hľadať
