Ekonomická a finančná matematika

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška:

Peter Tóth (Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR)

Dynamické faktorové modely a krátkodobé prognózovanie

ktorá sa uskutoční v stredu 13.2.2013 o 15.00

v posluchárni C na FMFI UK.

Abstrakt prednášky:

Seminár slúži ako prehľad literatúry o aplikáciách faktorových modelova iných prístupov v oblastikrátkodobého prognózovania HDP.
Výhodou týchto metód je schopnosť kombinovať väčšie množstvo prediktorov na rôznych frekvenciách pozorovania.To umožní priebežnú
aktualizáciu prognóz príchodom nových informácií na vyššej frekvencii. Ukazuje sa že tieto modely prognózujú o niečo presnejšie ako ich
konkurenti čisto na nízkofrekvenčných dátach(USA, rôzne krajiny EU). Zhrnieme najpoužívanejšie techniky odhadu, ako analýza hlavných
komponentov, Kalmanov filter, MIDAS regresie, a ich kombinácie. V závere spomenieme ďalšiemožné oblasti využitiaspomenutých modelov.

Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF.