Pre: studenti 1.rocnika Mgr studia EFM
Vazeni studenti 1.rocnika Mgr studia EFM,
blizi sa cas zadavania tem diplomovych prac pre studentov 1. roc. Mgr studia
Ekonomickej a financnej matematiky.
V prilohe najdete zoznam tem tak, ako mi ich navrhli skolitelia prac.
Najdete tam aj emailove adresy skolitelov a strucny opis diplomovej prace.
Dalsi postup bude spocivat v tom, ze podla vasho zaujmu individualne
oslovite skolitela. O vedeni diplomovej prace sa musite so skolitelom
dohodnut.
Pri vybere temy a skolitela doporucujem si prezriet predosle diplomove
prace, ktore boli vypracovane pod vedenim skoitela. Diplomove prace
studentov EFM su dostupne na adrese:
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/diplomovky/
Z dovodu vzajomnej informovanosti o vasom zaujme o temy, prosim uvedte vami
zvolenu temu na diskusne forum EFM, kde je za tymto ucelom zriadena sekcia
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/
Zaverecne prace -> Diplomove temy 2009
Napiste:
- Vase meno
- 1. Prva tema, skolitel (prioritna tema)
- 2. Druha tema, skolitel (druha tema pre pripad nepridelenia prioritnej temy)
V pripade stretu viacerych zaujmov o danu temu bude o prideleni temy a
skolitela rozhodovat gestorska rada studia EFM, beruc do uvahy nazor skolitela
a vase studijne vysledky.
Termin nahlasenie zvolenej temy a skolitela: do 24.1.2010
Pozdravuje vas vsetkych,
Daniel Sevcovic
p.s. Mozete individualne oslovit aj dalsich kolegov, ktori by mohli viest
vase prace, ale zatial mi nedodali konkretnu temu. Tu je zoznam dalsich
pripadnych skolitelov, ktorych mozete oslovit:
doc. Jan Boda (KAMS)
boda@fmph.uniba.sk
dr. Menbere Workie Tiruneh (Ekonomicky ustav SAV)
menberew2000@yahoo.com
dr. Pavol Jurca (NBS)
palo_jurca@orangemail.sk
prof. Ales Cerny (City Univ Londyn)
Ales.Cerny.1@city.ac.uk
dr. Milan Barancok (SLSP)
barancok.milan@slsp.sk
dr. Tomas Domonskos (Ekonomicky ustav SAV)
Tomas.Domonkos@savba.sk
Temy diplomovych prac EFM 2009-2011
Meno Priezvisko Téma diplomovej práce
Milan Barančok Hedge fondy: Mechanizmus fungovania a kvantitatívna analýza úspešnosti vybraných stratégií
Katarína Boďová Porovnanie numerických metód vyššieho rádu na riešenie stochastických diferenciálnych rovníc
Katarína Boďová Vplyv variability počasia na topenie ľadovcov
Katarína Boďová Model neurónu ako bistabilného systému v náhodnom prostredí
Pavel Brunovský Princíp maxima pre diskrétnu úlohu optimálneho riadenia na nekonečnom intervale
Pavel Brunovský Separácia poistencov ako nástroj pre zefektívnenie trhu poistenia
Jarko Fidrmuc Determinanty úverov domácností
Jarko Fidrmuc Modelovanie spotreby a úspor
Marian Grendár Ekonomické aplikácie kvantilovej regresie
Peter Guba Numerická simulácia dendritického tuhnutia aplikáciou teórie fázového poľa
Peter Guba Fraktály v nelineárnych ekonomických dynamických systémoch
František Hajnovič Vplyv ekonomických a sociálnych faktorov na demografické procesy
Margaréta Halická Použitie Greenovej vety pri riešení spojitých úloh optimálneho riadenia
Margaréta Halická Úlohy optimálneho riadenia s ohraničeniami na stavové premenné
Milan Hamala Zovšeobecnené Lagrangeove funkcie v konvexnom programovaní.
Milan Hamala Porovnanie niektorých neštandardných kvázinewtonovských metód
Martin Kahanec The Impact of EU Enlargement on the Slovak Labor Market
Soňa Kilianová Algoritmy stochastického programovania (téma sa upresní)
Richard Kollár Matematické modelovanie popálenín kože
Richard Kollár Ekológia jazera Peck
Richard Kollár Diferenciácia kmeňových buniek v črevných kultúrach
Richard Kollár Stabilita vírivých riešení v trojrozmenrých Bose-Einsteinových kondenzátoch
Richard Kollár Cestujuce vlny v dvojrozmerných mriežkach
Matej Krušpán Spracovanie nových predikčných modelov pre prognózu spotreby plynu predajného portfólia SPP na Slovensku s využitím nových premenných a IT nástroja.
Mikuláš Ľuptáčik Hospodársky rast a životné prostredie
Mikuláš Ľuptáčik Analýza vývoja slovenskej ekonomiky na základe input-output tabuliek
Igor Melicherčík Riadenie portfólia pomocou zaistených stratégií
Igor Melicherčík Lévyho procesy a oceňovanie derivátov na neúplných trhoch.
Viliam Páleník Prognóza vplyvu parametrického nastavenia druheho piliera starobného dôchodkového systému na verejné financie.
Jan Pataky Riadenie portfolia dlhopisov z pohladu neutralizacie Market Value of Equity risk.
Jan Pataky Ako dosiahnut optimalne NII ( net interest income) pri maximalizacii zisku zo struktury banky.
Ján Pekár Ekonometrické modely vývoja ceny ropy
Ján Pekár Stochastické modely hydrologických procesov
Ján Pekár Stochastické modely ekonomických procesov
Marek Radvanský Regionálna analýza príjmov a výdavkov domácností
Marek Radvanský Využitie metód priestorovej ekonometrie (spatial econometrics)
Jan Somorcik Pravdepodobnostny model svetelnej krizovatky.
Beáta Stehlíková Konvergenčné modely úrokových mier
Beáta Stehlíková Aproximácie cien dlhopisov v jednofaktorových modeloch úrokových mier
Daniel Ševčovič Kompaktné konečno-diferenčné schémy na výpočet Amerických typov finančných derivátov.
Daniel Ševčovič Ázijské typy opcií a ich oceňovanie.
Daniel Ševčovič LIBOR modely oceňovania časovej štruktúry úrokových mier a ich deriváty.
Daniel Ševčovič Analýza algoritmov na hľadanie najkratšej cesty a najlacnejšej kostry grafu z pohľadu riešenia diferenciálnych rovníc a ich porovnanie s Dijkstra-Prim-Jarníkovym algoritmom
Daniel Ševčovič Zlomkový Brownov pohyb a modelovania vývoja finančných aktív so zahrnutím časovej korelácie.
Daniel Ševčovič Modelovanie sporivého piliera dôchodkovského sporenia z pohľadu optimalizácie skladby jednotlivých aktív v portfóliu.
Daniel Ševčovič Kvalitatívna a kvantitatívna analýza viacfaktorových modelov vývoja úrokových mier so stochastickou volatilitou.
Daniel Ševčovič Analýza extrémnych udalostí v časových radoch
Mária Trnovská Kónické programovanie
Michal Zákopčan Anlýza príčin a dôsledkov linearizácie makroekonomických modelov v okolí rovnovážneho bodu
Juraj Zeman Faktory dlhu domácností a jeho udržateľnosť.
Prihlásenie
Registrovať
FAQ
Hľadať
My sme už dohodnutí 