Ekonomická a finančná matematika

Pre: studenti 1.rocnika Mgr studia EFM

Vazeni studenti 1.rocnika Mgr studia EFM,


blizi sa cas zadavania tem diplomovych prac pre studentov 1. roc. Mgr studia
Ekonomickej a financnej matematiky.

Zoznam vypisanych tem najdete na adrese:
http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/ ... my/zobraz/
Najdete tam aj emailove adresy skolitelov a strucny opis diplomovej prace.

Dalsi postup bude spocivat v tom, ze podla vasho zaujmu individualne
oslovite skolitela. O vedeni diplomovej prace sa musite so skolitelom
dohodnut.

Pri vybere temy a skolitela doporucujem si prezriet predosle diplomove
prace, ktore boli vypracovane pod vedenim skoitela. Diplomove prace
studentov EFM su dostupne na adrese:
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/diplomovky/


Z dovodu vzajomnej informovanosti o vasom zaujme o temy, prosim uvedte vami
zvolenu temu na diskusne forum EFM, kde je za tymto ucelom zriadena sekcia
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/
Zaverecne prace -> Diplomove temy 2010

Napiste:
- Vase meno
- 1. Prva tema, skolitel (prioritna tema)
- 2. Druha tema, skolitel (druha tema pre pripad nepridelenia prioritnej temy)


V pripade stretu viacerych zaujmov o danu temu bude o prideleni temy a
skolitela rozhodovat gestorska rada studia EFM, beruc do uvahy nazor skolitela
a vase studijne vysledky.

Termin nahlasenie zvolenej temy a skolitela: do 15.1.2011


Pozdravuje vas vsetkych,

Igor Melichercik


p.s. Mozete individualne oslovit aj dalsich kolegov, ktori by mohli viest
vase prace, ale zatial mi nedodali konkretnu temu.

Peter Dižo
Modelovanie pohybu makrofágu (neutrofilu) pri hojení infekcií, Richard Kollár

Tomáš Sopúch
1. Ján Pataky - Vplyv zmeny cien vykupovanej el. energie z obnoviteľných zdrojov na celkovú cenu el. energie pre domácnosti. Aká je návratnosť investícii do obnoviteľných zdrojov

2. Katarína Boďová - Matematické modelovanie zamestnanosti v službách v strednej Európe pomocou modelu vzájomných interakcií

Samuel Zmeko

1. Daniel Ševčovič doc. - LIBOR modely oceňovania časovej štruktúry úrokových mier a ich deriváty.
2. Beata Stehlikova PhD. - Odhadovanie okamžitej úrokovej miery v CKLS modeli.

1. Niektorá z tém doc. Ševčoviča (téma sa dohodne)
2 .Rýchla časová škála volatility vo Fong - Vašíčkovom modeli (RNDr.Beata Stehlíková PhD.)

1. Pavol Jurča - Využitie štatistických modelov s ťažkými chvostami v manažmente rizík
2. Soňa Kilianová - Algoritmy pre základnú úlohu dynamickej optimalizácie portfólia

Budem mať tému Azijské average rate opcie s možnosťou predčasného uplatnenia a ich numerické metódy oceňovania
Teda Fong - Vašíček je z mojej strany UVOĽNENÝ

1. Radvanský - Analýza vývoja produkčných medzier v krízovom období vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy

Ján Somorčík : Pravdepodobnosť a štatistika pri DNA-dôkazoch v kriminalistike (tému mám dohodnutú vopred so školiteľom)

Karol Pastor : Modelovanie a prognózovanie vývoja špecifických mier v demografii
téma dohodnutá so školiteľom.

Jozef Mesároš
Jana Szolgayová - Oceňovanie reálnych opcií pomocou stochastického dynamického programovania

Mária Kornhauserová

(1) Jan Klacso- Modelovanie objemu úverov poskytnutých domácnostiam v závislosti od makroekonomických faktorov
(2) Soňa Kilianová-Algoritmy pre základnú úlohu dynamickej optimalizácie portfólia

1) Peter Guba: Dynamické zovšeobecnenie Tobinovho modelu
2) doplnim neskor

Jaroslava Gatialova
P. Jurca
Modelovanie rizikovo-neutrálnych pravdepodobností vývoja cien finančných nástrojov

Michaela Matuskova

1. Ekológia jazera Peck - R.Kollar