Ekonomická a finančná matematika

Fórum študentov, absolventov a pedagógov EFM na FMFI UK
Aktuálny čas je Štv Okt 19, 2017 11:02 pm

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina




Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: Seminár z finančnej matematiky 31.5. o 13:00
PoslaťNapísal: Pia Máj 27, 2016 4:30 pm 
Offline

Registrovaný: Str Okt 03, 2007 9:40 pm
Príspevky: 237
Vážení kolegovia, milí študenti,

dovoľujem si vás pozvať na seminár pani
Lenky Křivánkovej z Masarykovej University v Brne, ktorý sa uskutočni v
utorok 31.5. o 13:00 v našej seminárnej miestnosti M125.

Téma prednášky bude: Rovnovážné modely v teorii portfolia.

Pozdravuje vás všetkých a na stretnutie sa teší,
Daniel Ševčovič

Abstrakt:

Budou představeny modely cen akcií používané v dynamické teorii portfolia,
které předpokládají tržní rovnováhu. Modely vychází z klasické Markowitzovy
teorie portfolia, dle které se investoři snaží minimalizovat riziko a
maximalizovat výnosnost portfolia. Bude představeno rozšíření tohoto modelu
navržené J. Tobinem. Prvním modelem zohledňujícím dynamiku času byl Mertonův
model, který předpokládá, že cena akcie se řídí Itoovým procesem s konstantním
očekávaným výnosem a konstantní volatilitou. Merton předpokládá rovnováhu na
trhu. Na závěr bude představen dynamický rovnovážný model vycházející ze vztahu
pro váhy v portfoliu.

_________________
Daniel Sevcovic


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad.