Ekonomická a finančná matematika

Fórum študentov, absolventov a pedagógov EFM na FMFI UK
Aktuálny čas je Uto Jan 25, 2022 5:50 pm

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina




Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: Seminár CEF 28.9.2011 T.Bokes (FMFI UK)
PoslaťNapísal: Str Sep 21, 2011 8:28 am 
Offline

Registrovaný: Štv Sep 23, 2010 11:03 am
Príspevky: 35
Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška

Tomáš Bokes (FMFI UK):

Pravdepodobnostné a analytické metódy oceňovania ázijských opcií amerického typu,

ktorá sa uskutoční v stredu 28.9.2011 o 15.00

v posluchárni C na FMFI UK.

Abstrakt prednášky:
Analyzujeme tzv. floating strike ázijské opcie amerického typu s rôznym typom priemerovania a tzv. lookback opcie.
Jedným z hlavných výsledkov je jednotná metóda na výpočet hodnoty hranice skorého uplatnenia blízko expirácie. Metóda je použiteľná pre ľubovoľný finančný derivát, ktorý sa dá transformovať na tvar Doob-Meyerovho rozkladu Snellovej obálky jeho diskontovanej pay-off funkcie. Výsledky získané pre hranicu skorého uplatnenia pre americký typ opčných stratégií vypočítané prezentovanou metódou sú konfrontované s výsledkami spočítanými metódou PSOR.
Hranica skorého uplatnenia pre analyzované opcie je aproximovaná polynomickým rozvojom prvého stupňa. Rozvoj v blízkosti expirácie je odvodený na základe podmienky hladkého napojenia. Získané hodnoty sú konzistentné s už známymi hodnotami pre tzv.
vanilla opcie.
Taktiež uvádzame diferenciálnu rovnicu na výpočet voľnej hranice pre analyzované opcie. Táto rovnica je odvodená na základe
modifikovanej Black–Scholesovej parciálnej diferenciálnej rovnice.

Viac informácií o seminároch nájdete na web-stránke:
http://www.defm.fmph.uniba.sk
v časti "Aktuality a semináre".

Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad.