Ekonomická a finančná matematika

Fórum študentov, absolventov a pedagógov EFM na FMFI UK
Aktuálny čas je Str Jan 19, 2022 3:37 am

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina




Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: Seminár CEF 29.2. A.Černý (Cass Business School / FMFI UK)
PoslaťNapísal: Uto Feb 21, 2012 6:21 pm 
Offline

Registrovaný: Štv Sep 23, 2010 11:03 am
Príspevky: 35
Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška:

Aleš Černý (Cass Business School, City University London / FMFI UK):

Optimálne zaistenie komodít s uvážením vyšších distribučných momentov,

ktorá sa uskutoční v stredu 29.2.2012 o 15.00

v posluchárni C na FMFI UK.

Abstrakt prednášky:

V tejto prednáške predvedieme metodológiu na báze úžitkových funkcií, ktorá umožňuje zakomponovať vplyv vyšších distribučných momentov do výpočtu optimálneho zaisťovacieho pomeru. V analýze využijeme celú triedu úžitkových funkcií s hyperbolickou averziou voči riziku. Táto trieda obsahuje kvadratickú, logaritmickú, exponenciálnu ako aj mocninovú úžitkovú funkciu.
V prednáške uvedieme praktické využitie novej metodológie na príklade leteckej spoločnosti, ktorá zaisťuje riziko nepriaznivej zmeny ceny kerosinu. Okrem empirickej analýzy dát ďalších 20tich komodít uvedieme aj nove teoretické výsledky týkajúce sa súvisu optimálneho zaistenia pomocou úžitkových funkcií s minimaxovym zaistením, pri ktorom sa minimalizuje veľkosť najväčšej straty cez všetky možné scenáre.

Prednáška je podporená v rámci programu Nadácie VÚB "Hosťujúci profesor 2011".
Obrázok


Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad.