Ekonomická a finančná matematika
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/

Seminár CEF 7.3. J.Hledík (FMFI UK / VGSF)
http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/viewtopic.php?f=17&t=501
Stránka 1 z 1

Autor:  siebertova [ Str Feb 29, 2012 11:10 am ]
Predmet príspevku:  Seminár CEF 7.3. J.Hledík (FMFI UK / VGSF)

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška:

Juraj Hledík (FMFI UK / VGSF):

Optimálne spravovanie portfólia na neúplnom trhu,

ktorá sa uskutoční v stredu 7.3.2012 o 15.00

v posluchárni C na FMFI UK.

Abstrakt prednášky:

Za predpokladu určitého tvaru investorových preferencií odvodíme metódu pre obchodovanie na finančných trhoch s európskym typom derivátov. Využívame pri tom poznatky o kvadratickom zaisťovaní na neúplných trhoch, kde neúplnosť je spôsobená tým, že zaisťujeme v diskrétnych časových okamihoch. Pri tvorbe danej stratégie odvodíme taktiež variačno-kovariančnú maticu pre zaistené európske deriváty. V konečnej fáze porovnáme našu stratégiu s dvoma všeobecne používanými spôsobmi zaisťovania pomocou monte carlo simulácie.


Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF

Stránka 1 z 1 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/