Ekonomická a finančná matematika

Fórum študentov, absolventov a pedagógov EFM na FMFI UK
Aktuálny čas je Pon Júl 04, 2022 3:31 pm

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina




Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: Seminár CEF 7.3. J.Hledík (FMFI UK / VGSF)
PoslaťNapísal: Str Feb 29, 2012 11:10 am 
Offline

Registrovaný: Štv Sep 23, 2010 11:03 am
Príspevky: 35
Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška:

Juraj Hledík (FMFI UK / VGSF):

Optimálne spravovanie portfólia na neúplnom trhu,

ktorá sa uskutoční v stredu 7.3.2012 o 15.00

v posluchárni C na FMFI UK.

Abstrakt prednášky:

Za predpokladu určitého tvaru investorových preferencií odvodíme metódu pre obchodovanie na finančných trhoch s európskym typom derivátov. Využívame pri tom poznatky o kvadratickom zaisťovaní na neúplných trhoch, kde neúplnosť je spôsobená tým, že zaisťujeme v diskrétnych časových okamihoch. Pri tvorbe danej stratégie odvodíme taktiež variačno-kovariančnú maticu pre zaistené európske deriváty. V konečnej fáze porovnáme našu stratégiu s dvoma všeobecne používanými spôsobmi zaisťovania pomocou monte carlo simulácie.


Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad.