Ekonomická a finančná matematika

Fórum študentov, absolventov a pedagógov EFM na FMFI UK
Aktuálny čas je Ned Okt 02, 2022 2:04 pm

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina




Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: Seminár CEF 28.11.2012: Ľuboš Šesták (NBS,FMFI)
PoslaťNapísal: Štv Nov 22, 2012 10:52 am 
Offline

Registrovaný: Štv Okt 04, 2007 12:19 pm
Príspevky: 73
Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška:

Ľuboš Šesták (NBS,FMFI):

Viacfaktorový panelový model kreditných spredov a bezrizikovej
úrokovej miery eurozóny,

ktorá sa uskutoční v stredu 28.11.2012 o 15.00

v posluchárni C na FMFI UK.

Abstrakt prednášky:

Počas súčasnej finančnej krízy sa naplno prejavilo kreditné riziko
štátov, pričom epicentrom tohto problému sa stala eurozóna. Navrhujeme
nový panelový model pre výnosové krivky štátov eurozóny. Predpokladáme,
že okamžitá úroková miera je súčtom dvoch nepozorovateľných procesov:
bezrizikovej sadzby a kreditného spredu. Bezriziková sadzba je
spoločná pre všetky krajiny eurozóny, kým kreditný spred je samostatný
pre každú krajinu. Bezriziková úroková miera aj kreditné spredy sú
modelované všeobecne známym Cox, Ingersoll, Ross, alebo Chan, Karolyi,
Longstaff, Sanders procesom. Model je kalibrovaný na denných dátach
výnosových kriviek jednotlivých krajín eurozóny od začiatku jej
existencie až do 3. februára 2012.

Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad.