Ekonomická a finančná matematika

Fórum študentov, absolventov a pedagógov EFM na FMFI UK
Aktuálny čas je Str Jan 19, 2022 5:02 pm

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina




Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: Seminár CEF 27.2.2013: Soňa Kilianová (FMFI)
PoslaťNapísal: Štv Feb 21, 2013 10:39 am 
Offline

Registrovaný: Štv Okt 04, 2007 12:19 pm
Príspevky: 68
Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška:

Soňa Kilianová (FMFI)

Dynamická optimalizácia portfólia pomocou Hamilton–Jacobi-Bellmanovej rovnice

ktorá sa uskutoční v stredu 27.2.2013 o 15.00

v posluchárni C na FMFI UK.

Abstrakt prednášky:

Náplňou seminára bude dynamická optimalizácia portfólia, založená na maximalizácii očakávanej užitočnosti. Táto úloha je naformulovaná ako úloha optimálneho riadenia a využíva Bellmanov princíp optimality, čo znamená, že optimálne riešenie v každom čase sa hľadá ako optimálna odpoveď na aktuálny stav v tomto čase. Aby sme vedeli zistiť optimálne zloženie portfólia v každom čase, potrebujeme vyriešiť nelineárnu Hamilton-Jacobi-Bellmanovu parciálnu diferenciálnu rovnicu, ktorú však vieme pretransformovať na jednoduchšiu. Zaujímavé a užitočné informácie však vieme získať aj bez potreby riešenia týchto rovníc, a to pomocou vedľajšej funkcie, ktorá vznikne ako medziprodukt pri transformácii. Jedná sa o funkciu relatívnej averzie k riziku, ktorá sa u investora s časom mení. Táto vedľajšia funkcia je hodnotovou funkciou úlohy parametrického kvadratického programovania a poskytuje napr. informáciu o tom, ktoré z aktív budú počas uvažovaného časového horizontu vstupovať do portfólia s nulovou váhou, a teda sa môžu z optimalizácie hneď na začiatku vylúčiť, čím môžeme výrazne znížiť rozmer úlohy.

Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF.


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad.