Ekonomická a finančná matematika

Fórum študentov, absolventov a pedagógov EFM na FMFI UK
Aktuálny čas je Str Jún 29, 2022 8:37 am

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina




Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: Seminár CEF 27.3.2013: Igor Melicherčík (FMFI)
PoslaťNapísal: Pia Mar 15, 2013 11:10 am 
Offline

Registrovaný: Štv Okt 04, 2007 12:19 pm
Príspevky: 73
Vážení kolegovia,

pozývame Vás na seminár Centra pre ekonómiu a financie Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.
Jeho obsahom bude prednáška:

Igor Melicherčík (FMFI UK)

Optimálne riadenie portfólia s postupnými príspevkami

ktorá sa uskutoční v stredu 27.3. 2013 o 15.30

v posluchárni C na FMFI UK.

Abstrakt prednášky:
Budem sa zaoberať problémom optimálnej alokácie aktív pre fond, kde sporiteľ prispieva postupnými príspevkami. Typickým príkladom takejto formy investície je dôchodkové sporenie. V modeli sa maximalizuje očakávaná užitočnosť hodnoty majetku na konci sporenia, pričom sa používa funkcia užitočnosti s konštantným koeficientom relatívnej averzie k riziku. Pre prípad jednorázovej investície je známe riešenie s konštantnými váhami jednotlivých aktív. Úloha s postupnými príspevkami sa v praxi často rieši tak, že sa k nasporenej sume pridá súčasná hodnota budúcich príspevkov, čím problém prevedieme na prípad jednorázovej investície. Takéto riešenie však často vedie ku krátkym pozíciám, čo je v praxi nerealizovateľné. Okrem riešenia úlohy dynamického programovania budem prezentovať aj približné (ľahko spočítateľné) riešenie, ktoré sa ukazuje ako dostatočne presné pre daný problém.

Tešíme sa na Vašu účasť,

CEF.


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad.