Ekonomická a finančná matematika http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/ |
|
Seminár z finančnej matematiky 31.5. o 13:00 http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/viewtopic.php?f=17&t=787 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | sevcovic [ Pia Máj 27, 2016 4:30 pm ] |
Predmet príspevku: | Seminár z finančnej matematiky 31.5. o 13:00 |
Vážení kolegovia, milí študenti, dovoľujem si vás pozvať na seminár pani Lenky Křivánkovej z Masarykovej University v Brne, ktorý sa uskutočni v utorok 31.5. o 13:00 v našej seminárnej miestnosti M125. Téma prednášky bude: Rovnovážné modely v teorii portfolia. Pozdravuje vás všetkých a na stretnutie sa teší, Daniel Ševčovič Abstrakt: Budou představeny modely cen akcií používané v dynamické teorii portfolia, které předpokládají tržní rovnováhu. Modely vychází z klasické Markowitzovy teorie portfolia, dle které se investoři snaží minimalizovat riziko a maximalizovat výnosnost portfolia. Bude představeno rozšíření tohoto modelu navržené J. Tobinem. Prvním modelem zohledňujícím dynamiku času byl Mertonův model, který předpokládá, že cena akcie se řídí Itoovým procesem s konstantním očekávaným výnosem a konstantní volatilitou. Merton předpokládá rovnováhu na trhu. Na závěr bude představen dynamický rovnovážný model vycházející ze vztahu pro váhy v portfoliu. |
Stránka 1 z 1 | Všetky časy sú v GMT + 1 hodina |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |