Ekonomická a finančná matematika

Fórum študentov, absolventov a pedagógov EFM na FMFI UK
Aktuálny čas je Str Dec 08, 2021 2:33 pm

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina




Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: Seminar z financnej a aktuarskej matematiky - 13.5.
PoslaťNapísal: Uto Máj 12, 2015 6:13 am 
Offline

Registrovaný: Str Okt 03, 2007 9:40 pm
Príspevky: 259
Vážení kolegovia, milí študenti,
dovoľujem si vás pozvať na seminár pani Silvie Kafkovej z Masarykovej University v Brne, ktorý sa uskutočni v

stredu 13.5. o 10:00 v našej seminárnej miestnosti M125.
Téma prednášky bude: Matematické přístupy k pojištění automobilů

Pozdravuje vás všetkých a na stretnutie sa teší,
Daniel Ševčovič



Abstrakt:
Jedním z nejvyužívanějších produktů pojišťoven na českém pojistném trhu je pojištění automobilů. Do této skupiny zahrnujeme jak havarijní pojištění tak pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Pojišťovna musí pečlivě zvážit, zda žadatele o pojištění přijme do svého portfolia či nikoli. Pokud se rozhodne zájemce přijmout, jejím dalším úkolem je určit pojistné, které bude tomuto žadateli účtovat. Pojistné je obvykle určováno na základě predikce roční frekvence pojistných nároků, probíhající za pomoci statistických dat.
Roční apriorní očekávanou frekvenci pojistných nároků počítáme na základě počtu pojistných nároků na pojistnou smlouvu a na základě doby trvání pojištění. Tato frekvence je závislá na mnoha pozorovatelných faktorech, které ovlivňují výši očekávaných pojistných nároků. Mezi tyto faktory mohou patřit jednak vlastnosti automobilu (např. typ nebo stáří automobilu), ale také charakteristiky řidiče (např. věk, pohlaví, historie pojistných nároků).

Na základě těchto rizikových faktorů bude nejprve navržen vhodný GLM model pro apriorní roční frekvenci pojistných nároků. Na základě tohoto modelu budou pojištění rozděleni do apriorních tarifních tříd. K porovnání zkoumaných modelů bude použita analýza deviace, Akaikeho informační kritérium (AIC) a bayesovské informační kritérium (BIC).
GLM modely však nedokáží zachytit některé důležité informace, jako je rychlost reflexů, předvídavost situace na silnici, agresivita za volantem, atd. Proto v apriorních tarifních skupinách zůstává stále jistá míra heterogenity. Z tohoto důvodu pojišťovny využívají systém, který odměňuje klienty slevou (bonusem) v případě, že v daném roce neuplatní žádný pojistný nárok. Na druhé straně, pokud klient uplatní jeden nebo více pojistných nároků, je pojišťovnou "potrestán" formou přirážky k pojistnému (malusem). Podle tohoto systému je cena pojistného ovlivňována nejen rizikovými faktory klientů, ale také historií jejich pojistných nároků. Tyto aposteriorní změny pojistného jsou velmi účinným způsobem dělení klientů podle jejich rizika.

Pomocí bayesovského přístupu vytvoříme bonus malus systém pro portfolio klientů a určíme relativní pojistné na jednotlivých úrovních bonus malus systému. Poté bude uvedeno porovnání vytvořeného bonus malus systému se systémy využívanými největšími pojišťovnami v ČR. Toto srovnání bude provedeno na základě několika vlastností, jako je např. Loimarantova efektivita a metrika pro srovnání efektivity pravidel přechodu mezi úrovněmi bonus malus systémů.

_________________
Daniel Sevcovic


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad.