Ekonomická a finančná matematika

Fórum študentov, absolventov a pedagógov EFM na FMFI UK
Aktuálny čas je Str Dec 01, 2021 10:35 am

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina




Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: Seminár NBS 20.7.2012 - Marian Vavra
PoslaťNapísal: Uto Júl 17, 2012 9:57 am 
Offline

Registrovaný: Uto Okt 04, 2011 9:38 am
Príspevky: 24
Dobrý deň,
rád by som Vás pozval na seminár odboru výskumu, ktorý sa uskutoční v piatok 20. júla 2012 o 13:00 v zasadačke na ôsmom poschodí v budove NBS.

Marian Vavra
Forecasting From Non-linear Models Under Data Uncertainty


Abstract
This paper pays a special attention to the effect of statistical
revisions observed in manyy economic indicateors on the forecast
performance of non-linear time series models.
It is demonstrated, by means of Monte Carlo experiments, that data uncertainty
significantly deteriorates the forecast performance of non-linear time
series models models. For this reason, a new simulation based correction
procedure is proposed. It is shown that the proposed procedure can, under some
conditions, reduce, but not completely eliminate, the effect of statistical
revisions on the forecast performance. The procedure seems to be very
efficient provided that the order of the bias of revisions dominates the order
of the variance of statistical revisions.


Účasť na seminári prosím potvrďte emailom na adrese matus.senaj@nbs.sk.


Prajem pekný deň,

Matúš Senaj
Odbor výskumu
Národná banka Slovenska
tel.: 02 5787 2935
e-mail: matus.senaj@nbs.sk
web: http://www.nbs.sk/sk/publikacie/vyskumne-studie
http://ideas.repec.org/f/pse317.html


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad.