Ekonomická a finančná matematika

Fórum študentov, absolventov a pedagógov EFM na FMFI UK
Aktuálny čas je Pon Jan 17, 2022 10:55 pm

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina




Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: UniCredit Bank - Credit Risk Modelling Specialis
PoslaťNapísal: Pia Máj 14, 2010 7:04 am 
Offline

Registrovaný: Str Okt 03, 2007 9:40 pm
Príspevky: 259
UniCredit Bank Slovakia a. s. is looking for candidates for the position “Credit Risk Modelling Specialist”.



Key responsibilities:



§ Design, statistical development and documentation of credit risk measurement models for corporate and retail portfolios

§ Ongoing monitoring and regular validation of existing models

§ Methodological implementation of models into the bank’s internal processes

§ Cooperation on technical implementation of models and underlying data infrastructure

§ Focus on achieving ongoing compliance with Basel 2 requirements



Requirements:



§ University degree in mathematics/statistics or economics

§ Fluency in English (both written and spoken)

§ Analytical thinking

§ Good knowledge of MS Office applications

§ Professional experience in credit risk management and/or modelling welcome

§ Experience with SAS Enterprise Miner welcome



Other information:



§ Full-time position

§ Job location in Bratislava


Kontakt; Matej Maceas (absolvent EFM)

matej.maceas@unicreditgroup.sk

_________________
Daniel Sevcovic


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 4 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad.