Ekonomická a finančná matematika http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/ |
|
Diplomove temy 2009 http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/viewtopic.php?f=5&t=310 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | sevcovic [ Ned Jan 03, 2010 10:42 am ] |
Predmet príspevku: | Diplomove temy 2009 |
Pre: studenti 1.rocnika Mgr studia EFM Vazeni studenti 1.rocnika Mgr studia EFM, blizi sa cas zadavania tem diplomovych prac pre studentov 1. roc. Mgr studia Ekonomickej a financnej matematiky. V prilohe najdete zoznam tem tak, ako mi ich navrhli skolitelia prac. Najdete tam aj emailove adresy skolitelov a strucny opis diplomovej prace. Dalsi postup bude spocivat v tom, ze podla vasho zaujmu individualne oslovite skolitela. O vedeni diplomovej prace sa musite so skolitelom dohodnut. Pri vybere temy a skolitela doporucujem si prezriet predosle diplomove prace, ktore boli vypracovane pod vedenim skoitela. Diplomove prace studentov EFM su dostupne na adrese: http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/diplomovky/ Z dovodu vzajomnej informovanosti o vasom zaujme o temy, prosim uvedte vami zvolenu temu na diskusne forum EFM, kde je za tymto ucelom zriadena sekcia http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/ Zaverecne prace -> Diplomove temy 2009 Napiste: - Vase meno - 1. Prva tema, skolitel (prioritna tema) - 2. Druha tema, skolitel (druha tema pre pripad nepridelenia prioritnej temy) V pripade stretu viacerych zaujmov o danu temu bude o prideleni temy a skolitela rozhodovat gestorska rada studia EFM, beruc do uvahy nazor skolitela a vase studijne vysledky. Termin nahlasenie zvolenej temy a skolitela: do 24.1.2010 Pozdravuje vas vsetkych, Daniel Sevcovic p.s. Mozete individualne oslovit aj dalsich kolegov, ktori by mohli viest vase prace, ale zatial mi nedodali konkretnu temu. Tu je zoznam dalsich pripadnych skolitelov, ktorych mozete oslovit: doc. Jan Boda (KAMS) boda@fmph.uniba.sk dr. Menbere Workie Tiruneh (Ekonomicky ustav SAV) menberew2000@yahoo.com dr. Pavol Jurca (NBS) palo_jurca@orangemail.sk prof. Ales Cerny (City Univ Londyn) Ales.Cerny.1@city.ac.uk dr. Milan Barancok (SLSP) barancok.milan@slsp.sk dr. Tomas Domonskos (Ekonomicky ustav SAV) Tomas.Domonkos@savba.sk Temy diplomovych prac EFM 2009-2011 Meno Priezvisko Téma diplomovej práce Milan Barančok Hedge fondy: Mechanizmus fungovania a kvantitatívna analýza úspešnosti vybraných stratégií Katarína Boďová Porovnanie numerických metód vyššieho rádu na riešenie stochastických diferenciálnych rovníc Katarína Boďová Vplyv variability počasia na topenie ľadovcov Katarína Boďová Model neurónu ako bistabilného systému v náhodnom prostredí Pavel Brunovský Princíp maxima pre diskrétnu úlohu optimálneho riadenia na nekonečnom intervale Pavel Brunovský Separácia poistencov ako nástroj pre zefektívnenie trhu poistenia Jarko Fidrmuc Determinanty úverov domácností Jarko Fidrmuc Modelovanie spotreby a úspor Marian Grendár Ekonomické aplikácie kvantilovej regresie Peter Guba Numerická simulácia dendritického tuhnutia aplikáciou teórie fázového poľa Peter Guba Fraktály v nelineárnych ekonomických dynamických systémoch František Hajnovič Vplyv ekonomických a sociálnych faktorov na demografické procesy Margaréta Halická Použitie Greenovej vety pri riešení spojitých úloh optimálneho riadenia Margaréta Halická Úlohy optimálneho riadenia s ohraničeniami na stavové premenné Milan Hamala Zovšeobecnené Lagrangeove funkcie v konvexnom programovaní. Milan Hamala Porovnanie niektorých neštandardných kvázinewtonovských metód Martin Kahanec The Impact of EU Enlargement on the Slovak Labor Market Soňa Kilianová Algoritmy stochastického programovania (téma sa upresní) Richard Kollár Matematické modelovanie popálenín kože Richard Kollár Ekológia jazera Peck Richard Kollár Diferenciácia kmeňových buniek v črevných kultúrach Richard Kollár Stabilita vírivých riešení v trojrozmenrých Bose-Einsteinových kondenzátoch Richard Kollár Cestujuce vlny v dvojrozmerných mriežkach Matej Krušpán Spracovanie nových predikčných modelov pre prognózu spotreby plynu predajného portfólia SPP na Slovensku s využitím nových premenných a IT nástroja. Mikuláš Ľuptáčik Hospodársky rast a životné prostredie Mikuláš Ľuptáčik Analýza vývoja slovenskej ekonomiky na základe input-output tabuliek Igor Melicherčík Riadenie portfólia pomocou zaistených stratégií Igor Melicherčík Lévyho procesy a oceňovanie derivátov na neúplných trhoch. Viliam Páleník Prognóza vplyvu parametrického nastavenia druheho piliera starobného dôchodkového systému na verejné financie. Jan Pataky Riadenie portfolia dlhopisov z pohladu neutralizacie Market Value of Equity risk. Jan Pataky Ako dosiahnut optimalne NII ( net interest income) pri maximalizacii zisku zo struktury banky. Ján Pekár Ekonometrické modely vývoja ceny ropy Ján Pekár Stochastické modely hydrologických procesov Ján Pekár Stochastické modely ekonomických procesov Marek Radvanský Regionálna analýza príjmov a výdavkov domácností Marek Radvanský Využitie metód priestorovej ekonometrie (spatial econometrics) Jan Somorcik Pravdepodobnostny model svetelnej krizovatky. Beáta Stehlíková Konvergenčné modely úrokových mier Beáta Stehlíková Aproximácie cien dlhopisov v jednofaktorových modeloch úrokových mier Daniel Ševčovič Kompaktné konečno-diferenčné schémy na výpočet Amerických typov finančných derivátov. Daniel Ševčovič Ázijské typy opcií a ich oceňovanie. Daniel Ševčovič LIBOR modely oceňovania časovej štruktúry úrokových mier a ich deriváty. Daniel Ševčovič Analýza algoritmov na hľadanie najkratšej cesty a najlacnejšej kostry grafu z pohľadu riešenia diferenciálnych rovníc a ich porovnanie s Dijkstra-Prim-Jarníkovym algoritmom Daniel Ševčovič Zlomkový Brownov pohyb a modelovania vývoja finančných aktív so zahrnutím časovej korelácie. Daniel Ševčovič Modelovanie sporivého piliera dôchodkovského sporenia z pohľadu optimalizácie skladby jednotlivých aktív v portfóliu. Daniel Ševčovič Kvalitatívna a kvantitatívna analýza viacfaktorových modelov vývoja úrokových mier so stochastickou volatilitou. Daniel Ševčovič Analýza extrémnych udalostí v časových radoch Mária Trnovská Kónické programovanie Michal Zákopčan Anlýza príčin a dôsledkov linearizácie makroekonomických modelov v okolí rovnovážneho bodu Juraj Zeman Faktory dlhu domácností a jeho udržateľnosť. |
Autor: | Juraj Hledik [ Uto Jan 05, 2010 5:18 pm ] |
Predmet príspevku: | |
Juraj Hledík 1)Princíp maxima pre diskrétnu úlohu optimálneho riadenia na nekonečnom intervale, prof. Pavel Brunovský. 2)Zatiaľ žiadna. |
Autor: | ZuzanaZikova [ Uto Jan 05, 2010 7:43 pm ] |
Predmet príspevku: | |
Zuzana Zíková 1. Konvergenčné modely úrokových mier (Beáta Stehlíková, PhD.) 2. zatiaľ nemám |
Autor: | JanaMatejkova [ Str Jan 06, 2010 8:10 pm ] |
Predmet príspevku: | |
Jana Matejková 1.Vplyv ekonomických a sociálnych faktorov na demografické procesy, RNDr. František Hajnovič 2.žiadna |
Autor: | Pavol Majher [ Štv Jan 07, 2010 9:11 pm ] |
Predmet príspevku: | |
Pavol Majher 1. Hospodársky rast a životné prostredie prof. Mikuláš Ľuptáčik 2. nemám |
Autor: | Jana Halgasova [ Štv Jan 07, 2010 9:24 pm ] |
Predmet príspevku: | |
Jana Halgašová 1. Aproximácie cien dlhopisov v jednofaktorových modeloch úrokových mier, Beáta Stehlíková PhD. 2. zatiaľ žiadna |
Autor: | Kamila Hollá [ Pia Jan 08, 2010 2:38 pm ] |
Predmet príspevku: | diplomovky |
Kamila Hollá Ján Somorčík: Pravdepodobnostný model svetelnej križovatky. Táto téma je už dopredu obsadená mnou My sme už dohodnutí Pekný deň. |
Autor: | Ladislav Fuchs [ Pia Jan 08, 2010 2:42 pm ] |
Predmet príspevku: | |
Ladislav Fuchs 1.Regionálna analýza príjmov a výdavkov domácností, Ing.Marek Radvanský 2.žiadna |
Autor: | AdamRehurek [ Pia Jan 08, 2010 6:37 pm ] |
Predmet príspevku: | |
Adam Řehůřek Analýza vývoja slovenskej ekonomiky na základe input-output tabuliek, Prof. Mikuláš Ľuptáčik |
Autor: | slobodnikova [ Pia Jan 08, 2010 7:05 pm ] |
Predmet príspevku: | |
Soňa Slobodníková Využitie motód priestorovej ekonometrie Ing. Marek Radvanský (Na zákade dohody s vedúcim je táto práca už naisto určená pre mňa.) |
Autor: | sevcovic [ Pia Jan 08, 2010 9:23 pm ] |
Predmet príspevku: | Re: Diplomove temy 2009 |
Marek Uhliarik 1. Daniel Ševčovič Kompaktné konečno-diferenčné schémy na výpočet Amerických typov finančných derivátov. |
Autor: | Zuzana Krajcovicova [ Sob Jan 09, 2010 12:13 pm ] |
Predmet príspevku: | |
Zuzana Krajcovicova naisto: Riadenie portfólia pomocou zaistených stratégií Mgr. Igor Melicherčík, PhD. |
Autor: | MáriaGyurianová [ Uto Jan 12, 2010 9:11 pm ] |
Predmet príspevku: | Re: Diplomove temy 2009 |
Mária Gyurianová Úlohy optimálneho riadenia s ohraničeniami na stavové premenné Doc. Margaréta Halická |
Autor: | KatarinaMackova [ Uto Jan 12, 2010 9:14 pm ] |
Predmet príspevku: | Re: Diplomove temy 2009 |
Katarína Žiaková Ekonomické, sociálne a demografické procesy v rozvinutých krajinách EÚ - analýza vzájomných súvislostí. RNDr. František Hajnovič |
Autor: | KatarinaMackova [ Uto Jan 12, 2010 9:17 pm ] |
Predmet príspevku: | Re: Diplomove temy 2009 |
Katarína Macková Použitie Greenovej vety pri riešení spojitých úloh optimálneho riadenia Doc. RNDr. Margaréta Halická, Csc. |
Stránka 1 z 3 | Všetky časy sú v GMT + 1 hodina |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |