Ekonomická a finančná matematika

Fórum študentov, absolventov a pedagógov EFM na FMFI UK
Aktuálny čas je Sob Jan 29, 2022 12:36 pm

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina




Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 
Autor Správa
 Predmet príspevku: "Portfolio Risk Management" uorkšop vo Viedni
PoslaťNapísal: Str Júl 30, 2008 9:28 am 
Offline

Registrovaný: Štv Okt 04, 2007 9:07 am
Príspevky: 167
First Announcement

PRisMa 2008: One-Day Workshop on Portfolio Risk Management
==========================================================

WEB PAGE: <http://www.fam.tuwien.ac.at/prisma2008/>

ORGANIZED BY:
- PRisMa Lab <http://www.prismalab.at/>
- FAM @ TU Vienna <http://www.fam.tuwien.ac.at/>

DATE: Monday, September 29, 2008, full day

SPONSORED BY:
- Christian Doppler Research Association
- Bank Austria
- Austrian Federal Financing Agency

LOCATION:
Vienna University of Technology
Wiedner Hauptstr. 8-10 (Freihaus)
1040 Vienna, Austria
Lecture Hall FH HS 8 - Nöbauer Hörsaal

Participation is free. Everyone is welcome, practitioners are especially encouraged to attend.

TALKS INCLUDE:

- Prof. Damir Filipovic (Vienna Institute of Finance)
"CDO Term Structure Modeling"

- Dr. Stefan Gerhold (PRisMa Lab, FAM @ TU Wien)
"Lavy-Sheffer Systems and the Longstaff-Schwartz Algorithm
for American Option Pricing"

- Dipl.-Math. Verena Goldammer (PRisMa Lab, FAM @ TU Wien)
"Modeling and Estimation of Dependent Credit Rating Transitions"

- Prof. Friedrich Hubalek (FAM @ TU Wien)
"On Trades, Volume, and the Martingale Estimating Function Approach
for Stochastic Volatility Models with Jumps"

- Dr. Antonis Papapantoleon (FAM @ TU Wien)
"Strong Taylor Approximation of SDEs and Application to the Lévy LIBOR Model"

- Dr. Miklos Rasonyi (FAM @ TU Wien)
"Modelling Markets with Transaction Costs"

- Dr. Stefan Tappe (Vienna Institute of Finance)
"Bilateral Gamma Processes in Finance"


REGISTRATION: There is no official registration - nevertheless we would be happy if you write for administrative reasons a short e-mail to Mr. Christian Gawrilowicz <secr@fam.tuwien.ac.at> with your name and university or company.


With best regards,

Uwe Schmock

--



Prof. Dr. Uwe Schmock
Institute for Mathematical Methods in Economics
Research Unit: Financial and Actuarial Mathematics
Vienna University of Technology
Wiedner Hauptstrasse 8-10/105-1
A-1040 Vienna
Austria

Personal Home Page:
<http://www.fam.tuwien.ac.at/~schmock/>

Financial and Actuarial Mathematics (FAM) at TU Vienna
<http://www.fam.tuwien.ac.at/>

CD-Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
<http://www.prismalab.at/>


Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevok: 1 ] 

Všetky časy sú v GMT + 1 hodina


Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Slovenský preklad.