:: Spektrum a jeho odhadovanie ::

• Slidy: [pdf]

:: Výpočet v EViews ::

• EViews nemá priamo funkciu, ktorou by sme odhadli spektrum. Spravíme preto program, ktorý to spraví a pri tejto príližitosti sa naučíme, ako písať v EViews programy.
  
  
• Dáta:
  • ice.wf1, spotreba zmrzliny
  • Zdroj dát: http://lib.stat.cmu.edu/DASL/Datafiles/IceCream.html
  • 30 pozorovaní, štvortýždenná frekvencia
  • Priebeh:
    
  
  
• Napíšeme v Eviews program, ktorý vypočíta Bartlettov odhad spektra:
  • V menu zvolíme File - New - Program:
    
  • Začneme deklaráciou premenných:
    

    series y=ice                ' premenna s ktorou budeme pracovat
    scalar n=@obs(y)            ' pocet dat
     
    scalar vary                 ' disperzia (gama_0)
    vector(n-1) autocov         ' vektor s autokovarianciami (gama_k)
    
    vector(n/2) spec            ' vektor so spektrom     
    

  • Uložíme a spustíme:
    
    
  • Vypočítame disperziu a autokovariancie:
    

    vary=@var(y)         'disperzia
    
    for !i=1 to n-1
    autocov(!i)=@cov(y,y(-!i))
    next
    

    Všimnite si volanie štatistických funkcií (disperzia, autokorelácia) a syntax for-cyklu.
  • EViews nemá zabudovanú konštantu $pi$, treba si ju definovať. Takisto definujeme konštantu, ktorá definuje kernel v Bartlettovom odhade (potom ich vyskúšame viac a porovnáme výsledky):
    

    scalar pi=2*@asin(1)
    scalar q=15
    

  • Napíšte cyklus, ktorým vypočítate odhad spektra, j-ta zložka vektora zodpovedá frekvencii 2*pi*j/n
    
  • Výsledok:
    

---

---