Cvičenie 6: Implikovaná volatilita
- Definícia: taká hodnota volatility, pre ktorú sa cena z Black-Scholesovho vzorca zhoduje so skutočnou trhovou cenou.
- Y.K.Kwok: Mathematical Models of Financial Derivatives. Springer, 1998.
- Kapitola 2.1.4: Calculating implied volatility. [pdf]
- Cvičenie 8 spomínané v tejto kapitole: [jpg]
- Článok Manaster, Koehler (1982): S. Manaster, G.Koehler: "The calculation of implied variances from the Black Scholes model: a note." Journal of Finance, vol. 37 (March 1982), pp.227-230, dostupný na http://www.jstor.org
Cvičenia z finančných derivátov
Beáta Stehlíková, 2008
![[jpg]](http://i256.photobucket.com/albums/hh168/bs-cv/cv8.jpg){kind=link}