Juraj Kotian
Vyhladavanie arbitraznych prilezitosti na vynosovej krivke
Veduci diplomovej prace: RNDr. Alena Kuklisova, Narodna banka Slovenska

Diplomova praca na studijnom odbore
Ekonomicka a financna matematika
v roku 1999

Stiahnite si Postscript PS subor alebo Adobe Acrobat PDF subor obsahujuci celu diplomovu pracu.

Obsah

Uvod

1 Trh s dlhopismi 

1.1 Ocenovanie dlhopisov
1.2 Vynos do splatnosti
1.3 Duracia
2 Casova ztruktura urokovych mier

3 Odhady casovej struktury urokovych mier 

3.1 McCullochov kubicky splajn 
3.2 Fisherov vyhladzovaci splajn
3.3 Nelson-Siegel
    3.3.1 Svenssonove rozzirenie

4 Rich/Cheap Analyza

5 Vytvorenie aplikacie v MS Excel 

5.1 Vstupne data 
5.2 Vyber dlhopisov na odhad casovej ztruktury urokovych mier 
5.3 Odhad parametrov 
5.4 Rich/Cheap analyza 
5.5 Graficke vystupy

6 Testovanie programu

Zaver

Literatura

Technicka pomoc    Prezeranie postscriptovskych suborov

Stranku pripravil: Daniel Sevcovic, Ustav aplikovanej matematiky, MFF UK,Bratislava