1 Úvod
2 Základné definície a vzťahy
3 Modely úrokovej miery
3.1 Model Heath, Jarrow, Morton
3.2 Model Brace, Gatarek, Musiela
3.2.1 Diskrétny tenor
3.2.2 Spojitý tenor
4 Deriváty úrokovej miery
4.1 Opcie na diskontné dlhopisy
4.1.1 Forwardová cena
4.1.2 Oceňovanie opcíí
4. Capy
4.2.1 Oceňovanie capov pod BGM modelom
5 Kalibrácia BGM modelu na trhové dáta
6 Monte-Carlo simulácie
6.1 Algoritmus
7 Kalibrácia na trhové dáta
6.1 Dvojfaktorový model
6.1 Trojfaktorový model
8 Záver
Literatúra