Martina Lucová
Numerické metódy oceňovania derivátov úrokovej miery
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2002


Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor alebo Postscript PS súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Obsah


Úvod 2  
1   Finančné deriváty
   1.1   Základné typy derivátov
   1.2   Finančné deriváty úrokovej miery
2   Úroková miera
   2.1   Deriváty a modely výnosovej krivky
   2.2   Rovnovážne modely
   2.3   Bezarbitrážny model
3   Ciele práce
   3.1   Nutnosť použitia numeriky
4   Numerická analýza oceňovania finančných derivátov
   4.1   Taylorov polynóm
   4.2   Numerické riešenie oceňovania finančných derivátov
   4.3   Numerické riešenie oceňovania derivátov úrokovej miery
   4.4   Testovací program
5   Testovanie výsledkov
   5.1   Porovnávanie riešení
Záver  
Literatúra  


Technická pomoc   Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, MFF UK,Bratislava