Alexandra Csajková
Kalibrácia modelov vývoja úrokovej miery
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2003


Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Obsah

 
Prehľad označení   3
Glosár 4  
Úvod 6  
1   Situácia finančného trhu na Slovensku
   1.1   Zmeny v regulácii na európskom finančnom trhu
   1.2   Portfóliové investície
   1.3   Finančný trh
   1.4   Slovenská burza cenných papierov
2   Finančné deriváty úrokovej miery
   2.1   Definícia
   2.2   Všeobecný prípad
3   Term-structure modely
   3.1   Jednofaktorové modely oceňovania dlhopisov
   3.2   Viacfaktorové modely

4   Ciele práce
5   Štruktúra a charakteristika dát
6   Metódy spracovania úlohy
   6.1   Evolučné stratégie
   6.2   Numerický experiment
  6.2.1
7   Výsledky
   7.1   Mesačná analýza jednotlivých rokov
   7.2   Týždenná analýza jednotlivých rokov
   7.3   Tabuľkové výsledky
   7.4   Kritika
8   Diskusia
9   Záver
Referencie  
Príloha   54
   Tabuľky  
   Význam jednotlivých parametrov  
   Program  
   Výpis behu programu  


Technická pomoc   Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, MFF UK,Bratislava