Obsah
Úvod
1 Úloha lineárneho programovania
1.1 Formulácia úlohy lineárneho programovania
1.2 Teória duality
2 Homogénna samoduálna metóda
2.1 Homogénna samoduálna úloha
2.2 Princíp algoritmu na riešenie homogénnej samoduálnej úlohy
2.3 Prediktor-korektor algoritmus
2.4 Transformácia štandartnej úlohy na homogénnu samoduálnu úlohu
2.5 Vzťah optimálneho riešenia homogénnej samoduálnej úlohy a
optimálneho riešenia štandartnej úlohy
2.6 Redukovaný KKT systém pre štandartnú úlohu
3 Lineárna optimalizácia vo financiách
3.1 Deterministický model s minimalizáciou nákladov
3.2 Deterministický model s maximalizáciou výnosu na konci
3.3 Stochastický prípad MAX modelu
3.4 Generovanie scenárov
4 Optimalizácia dlhopisového portfólia s využitím homogénnej
samoduálnej metódy
4.1 S-MAX model a úloha lineárneho programovania
4.2 MPS formát
4.3 Výsledky experimentov
Záver
Literatúra