Janka Horvathova
Analyza volnej hranice americkych opcii
Veduci diplomovej prace: RNDr. Daniel Sevcovic, CSc

Diplomova praca na studijnom odbore
Ekonomicka a financna matematika
v roku 1999

Stiahnite si Postscript PS subor alebo Adobe Acrobat PDF subor obsahujuci celu diplomovu pracu.

1 Matematicke vysledky v ocenovani americkych call opcii. 

 1.1 Zakladne pojmy a definicie. ..................................... 3
 1.2 Black-Scholesov model............................................ 3
  1.2.1 Pociatocne a okrajove podmienky pre Europsku call opciu ...... 6
  1.2.2 Pociatocne a okrajove podmienky pre Americku call opciu ...... 7

 1.3 Matematicka analyza ocenovania americkych call opcii. ........... 9
  1.3.1 Transformacia volnej hranice na pevny obor.................... 9
  1.3.2 Redukcia na nelinearnu integralnu rovnicu.................... 11

2 Matematicka analyza ocenovania americkych put opcii 

 2.1 Explicitna formula pre europske put opcie. ..................... 15
 2.2 Formulaciaulohy ocenenia americkych put opcii................... 16
 2.3 Transformacia volnej hranice na pevny obor...................... 17
 2.4 Redukcia na nelinearnu integralnu rovnicu....................... 20
  2.4.1 Rovnica volnej hranice americkej put opcie, na akciu vy-
   placajucu dividendy. ............................................. 21
  2.4.2 Rovnica volnej hranice put opcie na akciu nevyplacajucu
   dividendy......................................................... 22
 2.5 Aproximacia volnej hranice americkej put opcie na akciu nevy-
  placajucu dividendy. .............................................. 22
 2.6 Pozicie volnej hranice. ........................................ 24

3 Numericke experimenty. 

 3.1 Analyza citlivosti najdeneho vzorca............................. 25
Zaver

Literatura

Technicka pomoc    Prezeranie postscriptovskych suborov

Stranku pripravil: Daniel Sevcovic, Ustav aplikovanej matematiky, MFF UK,Bratislava