Martin Jandačka
Uplatnenie parciálnych diferenciálnych rovníc v oceňovaní finančných derivátov
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2001


Stiahnite si Postscript PS súbor alebo Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Úvod

1 Klasické modely oceňovania derivátov aktív
    1.1 Základné pojmy
    1.2 Black-Scholesov model
    1.3 Lelandov model

2 Riziko zahrňujúca metóda oceňovania
    2.1 Transakčné náklady
    2.2 Prémia za vystavenie sa riziku
    2.3 Optimálna hedgovacia stratégia
    2.4 Rovnica RAPM modelu
    2.5 Škálová invariantnosť modelu

3 Vlastnosti SI-RAPM-S modelu
    3.1 Nelineárny parabolický operátor
    3.2 Model SI-RAPM-S ako nelineárny parabolický operátor

4 Numerická analýza SI-RAPM-S modelu
    4.1 Taylorov polynóm
    4.2 Numerická schéma
    4.3 Alternatívna numerická schéma
    4.4 Výsledky numerických výpočtov
    4.5 Volatility smile v SI-RAPM-S modeli

Záver

Literatúra

Príloha

Programy v jazyku Mathematica 3.0 Download


Technická pomoc    Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, MFF UK,Bratislava