Anton Malesich
Modelovanie reálneho efektívneho výmenného kurzu
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, CSc.
Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2004
Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.
Obsah
Úvod
1 Základné vlastnosti časových
radov
1.1 Stacionárne časové rady
1.2 Integrované procesy
1.3 Vizuálne porovnanie stacionárnych a nestacionárnych časových
radov
2 Testovanie procesov I(1)
2.1 Stochastický proces I(1)
2.2 Dickey-Fullerove testy
3 Kointegrácia
3.1 Lineárna kombinácia integrovaných premenných
3.2 Kointegrácia a vzťah medzi trendovými zložkami
3.3 Vzťah kointegrácie a error correction modelov
3.4 Hodnosť matice a charakteristické korene
3.5 Testovanie hypotéz v kointegračnom vzťahu
3.6 Testovanie kointegrácie – Johansenova metodológia
4 Reálny efektívny výmenný kurz
SR
4.1 Základné pojmy a teoretické východisko modelu
4.2 Konštrukcia časových radov a vybrané makroekonomické ukazovatele
4.3 Priebeh časových radov
4.4 Ekonometrická metodológia a nájdené modely
4.5 Analýza citlivosti koeficientov
4.6 Predikcie reálneho efektívneho výmenného kurzu
Záver
Literatúra
Technická pomoc Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov