Beáta Stehlíková
Analýza dvojfaktorového modelu vývoja úrokovej miery
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2004

Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Obsah

Úvod

1. Základné pojmy

2. Modelovanie vývoja úrokových mier
   2.1 Jednofaktorové modely
   2.2 Dvojfaktorové modely

3. Cena dlhopisu v jednofaktorovom modeli
   3.1 Rovnica pre cenu dlhopisu
   3.2 Okrajové podmienky
   3.3 Numerické riešenie

4. Cena dlhopisu v modeli so stochastickou volatilitou
   4.1 Parciálna diferenciálna rovnica pre cenu dlhopisu v dvojfaktorovom modeli
   4.2 Model so stochastickou volatilitou
   4.3 Numerické riešenie
   4.4 Spriemernenie ceny dlhopisu vzhľadom na proces riadiaci volatilitu
     4.4.1 Hustota rozdelenia y
     4.4.2 Spriemernenie cien dlhopisov a výnosových kriviek

Záver

Literatúra

Príloha

Technická pomoc   Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, MFF UK,Bratislava