Cyril Ungvarský
Metóda konečných objemov a oceňovanie opcií
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Karol Mikula, CSc.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Matematika managemnent
v roku 2000

Stiahnite si Postscript PS súbor alebo Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Úvod

1 Základné pojmy
    1.1 Druhy opcií
    1.2 Vnútorná hodnota opcie
    1.3 Opčná prémia
    1.4 Stratégia samofinancovania
    1.5 Princíp arbitráže
    1.6 Hedging

2 Black-Scholesov model
    2.1 Stochastický počet a Itoova lema
    2.2 Samofinancujúca dynamická obchodná stratégia
    2.3 Okrajové a expiračná podmienka
      2.3.1 Európska call opcia
      2.3.2 Európska put opcia
    2.4 Opcie na akcie vyplácajúce dividendy
    2.5 Put - call parita
    2.6 Americké opcie
      2.6.1 Základná podmienka
      2.6.2 Problém prekážky
      2.6.3 Americká opcia ako úloha s voľnou hranicou
    2.7 Transakčné náklady
    2.8 Transformácia B-S rovnice na rovnicu vedenia tepla

3 Metóda konečných objemov
    3.1 Numerická schéma pre rovnicu bez transakčných nákladov
    3.2 Numerická schéma pre rovnicu s transakčnými nákladmi

4 PSOR algoritmus

5 Vybrané opčné stratégie

Záver

Príloha A

Príloha B

Príloha C

Literatúra

Programy v jazyku Mathematica 3.0 Download

Technická pomoc    Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, MFF UK,Bratislava