Medveď a býk pred budovou burzy vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: Wikipedia	Cvičenia z finančných derivátov Beáta Stehlíková M266 Email: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk (tandardný), bs.ulohy@gmail.com (prémiové úlohy)

Bodovanie:

100 percent zodpovedá 40 bodom.

2 písomky po 20 bodov (podobné príklady ako na cvičení, pred písomkou bude zverejnená vzorová písomka)

Prémiové úlohy:

1 bod: Ako súvisí medveď a býk (na obrázku hore, pred budovou burzy vo Frankfurte) s burzou a s finančnými trhmi? Odpoveď pošlite mailom na adresu bs.ulohy@gmail.com do 20.2.2008.
Opčné stratégie - zadanie bude zverejnené počas semestra, bodovanie podľa úspešnosti stratégie.

Body z prvej písomky: [xls], body z druhej písomky: [xls]

Týdeň Cvičenie
1. Stochastické procesy a modelovanie cien akcií
2. Stochastické procesy a modelovanie cien akcií - pokračovanie
3. Call a put opcie. Kombinované stratégie.
4. Black-Scholesov model. Transakčné náklady.
5. Black-Scholesov a Lelandov model - príklady. Greeks.
6. Dividendy.
7. ---
8. Dokončenie predchádzajúcich úloh.
9. Modelovanie úrokových mier - Vašíčkov model pre vývoj okamžitej úrokovej miery
10. Modelovanie úrokových mier - ceny dlhopisov vo Vašíčkovom modeli
11. Modelovanie úrokových mier - Cox-Ingersoll-Rossov model